Hashdex et FGV annoncent les gagnants du 2e Datathon

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Le challenge data et innovation promu par Faculdade Getúlio Vargas (FGV), en partenariat avec le manager Hashdex, a annoncé les lauréats de son Datathon.

Dans le défi en ligne, les équipes avaient 10 jours pour développer une solution à un problème proposé par l’organisation.

Après avoir terminé les tâches, les trois grands gagnants ont reçu des prix en espèces. La première place a remporté 8 000 R$, la deuxième 5 000 R$ et la troisième 2 000 R$.

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Le grand gagnant était FGV Crypto : « Stratégie d’investissement non directionnelle utilisant des options cryptoactives »

Sur la base de l’idée qu’une volatilité élevée et le manque d’hypothèses sur le potentiel de hausse et de baisse des rendements de la crypto-monnaie repoussent les investisseurs potentiels, les étudiants ont développé une stratégie d’investissement en crypto basée sur des options.

Baptisée « Gamma-Vanna-Charm Scalping », l’opération consiste à assembler un Straddle. C’est l’achat d’un call et d’un put avec des strikes au plus près du prix de l’actif sous-jacent. Le système ne génère des pertes que si l’actif est « garé », ce qui est rare dans le cadre des crypto-monnaies.

Les étudiants concluent que la tactique est réalisable dans la pratique. De plus, ils pensent que cela a le potentiel de résoudre le plus gros problème avec les crypto-monnaies, en vulgarisant l’exposition à ces actifs.

monnaie stable

À la 2e place se trouvait l’œuvre WASD : « Dapps and stablecoins as passive Income ». L’étude a évalué les différences entre le prêt de pièces stables dans les Dapps (applications décentralisées) et l’obtention de revenus passifs via des titres à revenu fixe traditionnels.

Pour évaluer l’efficacité de la stratégie, les étudiants ont utilisé le modèle de tarification CAPM (Capital Asset Pricing Model). Dans le même temps, ils ont utilisé le modèle d’optimisation du portefeuille d’investissement de Markowitz avec des données stables avec une liquidité élevée.

L’analyse a été basée sur les deux plus grands Dapps prêteurs (AAVE et Compound). Ainsi, ils ont découvert que les combinaisons entre les titres à revenu fixe traditionnels et les pièces stables peuvent maximiser le rendement attendu.

crypto-monnaies

Enfin, à la troisième place, l’ouvrage : « Analyse des sentiments basée sur les publications Twitter et leur interrelation avec le prix des cryptoactifs ».

Pour évaluer si les métriques de sentiment sont liées aux fluctuations de prix, les auteurs ont utilisé la bibliothèque Scweet. Ils ont obtenu les tweets contenant « Bitcoin » et « BTC » entre juin 2017 et juin 2021.

Les quelque 62 600 tweets analysés ont été évalués en termes de : moyenne quotidienne des sentiments de tweet ; moyenne quotidienne pondérée par le nombre moyen de likes ; par nombre de commentaires et par retweets.

Les corrélations entre les variables de sentiment et le prix du BTC se sont avérées élevées. De plus, le test de causalité de Granger a indiqué que les indicateurs de prix et de volume BTC ont une relation de bicausalité.

Ainsi, les auteurs concluent que le marché se comporte principalement émotionnellement.

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Voir l’article original sur www.criptofacil.com