Un précédent article examinait une stratégie sur Ethereum (ETH) basée sur le calcul de l’ADX, un indicateur dont l’acronyme signifie « Average Directional Movement Index » et qui sert à mesurer la force d’une tendance.
Si l’indicateur tend vers des valeurs basses alors la tendance sera presque absente, si l’ADX suppose des valeurs élevées alors la tendance sous-jacente sera plus significative.
Backtesting du système de trading ADX sur Bitcoin (BTC), MATIC et BNB
Étant donné que cette stratégie a fourni des résultats intéressants sur l’ETH, il a été décidé de tester également la même logique sur d’autres crypto-monnaies. En particulier, la stratégie n’envisageait que des entrées longues, avec un ADX inférieur à 50 sur les plus hauts des 200 dernières barres (15 minutes).
Les sorties ont eu lieu sur les plus bas des 200 dernières barres, ainsi qu’éventuellement en stop loss (5% de la contre-valeur de la position), ou après un maximum de 5 jours sur le marché.
Comment cette logique pourrait-elle fonctionner sur d’autres crypto-monnaies ?
En testant le système sur Bitcoin (BTC), MATIC et BNB, on remarque immédiatement une certaine continuité par rapport aux résultats obtenus sur ETH.
Pour ces crypto-monnaies, il a été décidé d’utiliser des valeurs ADX inférieures à 45 (légèrement plus strictes que la stratégie ETH) car elles fournissent les meilleurs résultats (figures 2-3-4) en termes globaux. Le profit diminue à mesure que les valeurs ADX diminuent, mais le commerce moyen augmente (à part BNB sur lequel d’autres valeurs ADX semblent fonctionner), par conséquent, le prélèvement diminue à mesure que le filtre ADX devient plus strict.
C’est sûrement une indication du bon travail de filtrage effectué par l’indicateur, car la qualité du commerce moyen a augmenté.
La position est toujours fixe et équivaut à 10 000 $ en valeur monétaire. Les transactions moyennes obtenues sont sans aucun doute suffisamment importantes pour vous permettre d’opérer sur le marché réel.
Dans les figures suivantes (5-6-7), on peut voir que même les courbes individuelles sont appréciables. L’ADX semble être en mesure de fournir des résultats intéressants même sur des marchés plus jeunes et plus récents tels que les crypto-monnaies.
Il est également intéressant de voir la comparaison entre le simple buy&hold de ces produits et la stratégie qui vient d’être utilisée.
Conclusions sur le système de trading ADX sur BTC, MATIC et BNB
Ce qui attire immédiatement l’attention, c’est que dans la partie la plus récente du backtest, ou plus généralement au cours de la dernière année et demie, la stratégie a mieux fonctionné que le simple buy&hold de l’instrument.
En effet, si d’une part le profit global de la stratégie est inférieur à celui du buy&hold, d’autre part il n’y a pas de fortes baisses comme celles enregistrées par les marchés entre le début de 2022 et la fin de la même année.
La stratégie automatique, avec l’aide de l’ADX, a pu filtrer les phases de marché dans lesquelles il n’était pas pratique d’entrer et de prendre des positions longues.
Même sur BTC – un marché certainement plus enclin au développement de stratégies automatiques car c’est la plus ancienne des crypto-monnaies – les pics d’équité de cette stratégie ont récemment été atteints, face au rebond remarqué que le même marché a enregistré en les premiers mois de 2023.
Dans ce cas également, la stratégie automatique a pu d’une part contenir le risque et d’autre part mettre à jour les plus hauts historiques plus fréquemment que l’approche classique buy&hold.
Jusqu’à la prochaine fois!
Andréa Unger