Dans cet article, nous développerons une stratégie avec une logique très simple, mais qui peut être appliquée à différentes crypto-monnaies avec des résultats vraiment intéressants. Dans le cas spécifique, cela s’appliquera à SOL, le jeton natif de la blockchain Solana, qui a récemment fait la une des journaux tant pour l’importante hausse du prix du SOL que pour son rôle de plateforme innovante visant une adoption massive, merci à sa vitesse de transaction élevée et à son évolutivité.
Logique de la tendance suivant la stratégie de cassure appliquée à la crypto Solana (SOL)
La stratégie en question est une simple tendance suivant une cassure qui s’attend à être longue (ou courte) lorsqu’un certain niveau de prix casse, avec l’idée que ce mouvement peut continuer dans la direction prise. La session prise en compte se déroule de 00h00 GMT à 23h59 GMT. Il s’agit d’heures conventionnelles choisies pour faire coïncider la séance avec le jour calendaire, puisque les cryptomonnaies sont cotées 24 heures sur 24.
Dans cet exemple, le niveau de prix à franchir pour entrer en position longue sera le maximum enregistré dans la session elle-même, tandis qu’en cassant le minimum, vous entrerez en position courte. Pour que les hauts et les bas de la journée se forment et soient des valeurs significatives, vous devrez attendre un certain temps après le début de la séance : en supposant que vous attendiez la première heure de trading, vous commencerez à trader à 1h00. GMT se terminant à 23h GMT.
En supposant que vous opérez avec une taille fixe de 10 000 $ par transaction, la transaction sera clôturée une fois que vous aurez atteint un objectif de profit de 2 000 $ ou un stop loss de 1 000 $.
En appliquant cette stratégie sur le marché spot Solana (SOL) contre USDT (stablecoin indexé sur le dollar), de janvier 2017 à février 2024, on obtient des résultats peu encourageants, avec une ligne d’équité qui finit par gagner, mais qui semble ne mener nulle part. .
Actuellement, la stratégie ne laisse au marché qu’une heure pour créer les hauts et les bas de référence. Il est donc possible qu’en définissant une fenêtre de fonctionnement différente, on obtienne un meilleur résultat, grâce à des niveaux d’entrée plus importants. Ainsi, en optimisant l’heure de début et de fin de fonctionnement, nous constatons qu’en fonctionnant de 18 heures à minuit, c’est-à-dire à la fin de la session, les performances s’améliorent considérablement.
Dans les figures suivantes, nous pouvons voir comment, en utilisant une taille fixe de 10 000 $ par transaction, le bénéfice total du système dépasse 42 000 $ sur 480 transactions, avec une transaction moyenne de 88 $. Ces résultats dénotent encore une stratégie rudimentaire, avec un trade moyen pas vraiment excitant par rapport à la taille utilisée (88/10 000 = 0,88 %).
Raffinement de la stratégie sur Solana : Stop Loss et évolutions des prix
La stratégie consiste actuellement à utiliser un stop loss à 1 000 $, soit 10 % de la valeur de la position. Dans la figure 4, vous pouvez voir comment, en faisant varier le stop loss de 1% à 30% (dernière colonne à droite) de la valeur de la position, des résultats résolument intéressants sont obtenus. La transaction moyenne, en particulier, s’élève à 127 $ en utilisant un stop loss de 2 100 $. Cette valeur semble également plutôt stable, compte tenu des mesures comprises entre 2 000 et 2 400 dollars.
En observant uniquement les lignes d’actions des transactions longues ou courtes, on constate que ce sont les lignes courtes qui font baisser les paramètres du système. Considérant qu’ouvrir des positions courtes sur le marché spot a un coût (vous empruntez effectivement de la cryptomonnaie), vous pourriez penser à n’opérer que long, avec une simple modification du code. Mais dans ce cas, nous essaierons de filtrer les entrées courtes en opérant uniquement lorsqu’une certaine configuration de prix s’est produite, et non en opérant lorsqu’une autre se produit peut-être.
Pour tenter d’améliorer encore les mesures, certains modèles de prix pourraient être utilisés pour identifier les meilleures conditions dans lesquelles exécuter les opérations, en filtrant celles ayant la plus faible probabilité de succès.
À cet égard, nous utiliserons une liste propriétaire qui rassemble de nombreuses combinaisons de prix différentes qui seront utilisées pour comprendre dans quelles situations la crypto Solana (SOL) semble répondre le mieux à la logique de cassure, même du côté court.
La combinaison des modèles « PtnSY=3 » et « PtnSN=17 » pourrait être un bon compromis entre les principaux paramètres de référence (bénéfice net, commerce moyen, prélèvement intrajournalier maximum). En fait, avec le modèle PtnSY=3, les entrées courtes ne seront autorisées que si le « corps » de la bougie à 5 jours (ouverte il y a 5 jours et moins proche qu’hier) était inférieur à 50 % de la fourchette totale au cours de la même période. (maximum haut moins bas minimum). Cette condition, dans laquelle le « corps » n’a pas dépassé 50 % de la fourchette totale, identifie en fait des jours de peu de conviction du marché, qui annoncent souvent un redémarrage de la tendance en cas de cassure. Cependant, avec PtnSN=17, vous ne pourrez pas entrer à découvert simplement si la bougie d’hier était haussière (fermeture > ouverture).
En observant les résultats, nous pouvons voir comment cette combinaison de filtres parvient réellement à augmenter le commerce moyen (322 $) et le bénéfice net (77 309 $). Le prélèvement diminue également et s’élève à -10 450 $. Une belle amélioration, visible également par la forme de la ligne de capitaux propres qui devient plus régulière.
Conclusions sur la tendance suite à la stratégie de cassure sur la crypto Solana
Avec l’ajout des modèles, de bons résultats ont été obtenus, bien que certainement encore loin de ceux qui auraient été obtenus avec le simple « buy & hold » de Solana (SOL) de 2017 à aujourd’hui.
Cependant, les fluctuations du « buy & hold » ne sont pas comparables à celles vécues par le système commercial, outre le fait que le système commercial utilise une taille fixe, tandis que dans le « buy & hold », c’est comme si les bénéfices obtenus sont réinvestis.
La stratégie de cassure de suivi de tendance s’est certainement avérée intéressante sur Solana (SOL) et peut être appliquée avec les ajustements et optimisations nécessaires à de nombreuses autres crypto-monnaies. Ce marché est en effet encore assez jeune et présente un niveau de volatilité élevé et souvent explosif, ce qui va bien avec cette logique de breakout trading. Comme toujours, nous laissons donc au lecteur le soin d’expérimenter et de développer cette idée.
A la prochaine fois et bon trading !
Andrea Unger
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