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- L’augmentation des transactions d’ETH adossées à un effet de levier sur Deribit laisse présager des fluctuations de prix imminentes.
- En outre, les principaux marqueurs de volatilité ont confirmé la présence de volatilité sur le marché au comptant de la pièce.
La hausse constante d’Ethereum [ETH] Tirer parti du ratio estimé sur l’échange de produits dérivés Deribit fait allusion aux fluctuations de prix à venir, a noté l’analyste de CryptoQuant Joao Wedson dans un nouveau rapport.
L’indicateur de ratio de levier estimé (ELR) mesure le montant moyen de levier utilisé par les traders pour exécuter des transactions sur un échange de crypto-monnaie. Il est calculé en divisant l’intérêt ouvert d’un actif par la réserve de change pour cette devise.
Lorsque l’ELR d’un actif sur une bourse augmente, cela signifie que les traders utilisent un effet de levier important. Cela peut amplifier à la fois les profits et les pertes et provoquer des fluctuations de prix.
À l’inverse, un ELR faible suggère que les traders utilisent relativement peu de levier, ce qui peut entraîner des mouvements de prix moins volatils.
Selon Wedson, Deribit est « l’épicentre d’Ethereum à fort effet de levier ».
Par conséquent, un ELR croissant sur la bourse pourrait avoir un impact sur le marché général.
Il ajouta plus loin :
« Les prix sur Deribit peuvent présenter une prime plus négative ou positive par rapport à d’autres bourses, indiquant un risque plus élevé lors de la réalisation de transactions sur cette plateforme. L’intérêt ouvert continue de croître quotidiennement, signalant une augmentation constante de la demande de positions à effet de levier.
Source : CryptoQuant
Volatilité croissante sur le marché spot
L’évaluation de quelques marqueurs de volatilité sur le marché au comptant de l’ETH a confirmé la position de Wedson.
Premièrement, les trois dernières semaines ont été marquées par un écart croissant entre les bandes supérieure et inférieure de l’indicateur des bandes de Bollinger (BB) de l’ETH. Lorsque l’écart entre les bandes s’élargit de cette manière, cela signale une volatilité accrue du marché.
De plus, la bande passante de Bollinger (BBW) de la pièce, qui a connu une tendance à la hausse de 76 % depuis le 22 octobre, a confirmé la nature volatile du marché actuel des ETH.
De plus, l’Average True Range (ATR) de l’ETH – qui mesure la volatilité du marché en calculant la fourchette moyenne entre les prix hauts et bas sur un nombre spécifié de périodes – était de 75,54 au moment de la publication. Maintenant également une tendance haussière, il a augmenté régulièrement au cours des dernières semaines.
Un ATR en hausse suggère que le prix d’un actif évolue plus largement d’une période à l’autre, faisant allusion à la présence de volatilité sur le marché.
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Enfin, la volatilité Chaikin de l’ETH a été repérée à 44,42 au moment de la publication, après avoir augmenté de 51 % depuis le début du mois. Cet indicateur mesure la différence entre les prix hauts et bas d’un actif sur une période donnée.
Lorsque l’indicateur Chaikin Volatility se redresse pour renvoyer des valeurs plus élevées, cela signale d’importants mouvements de prix et une volatilité potentielle.
