Les données de CoinGecko ont révélé que Bitcoin a surperformé pendant les jours fériés aux États-Unis au cours de 11 des 14 dernières années civiles analysées historiquement.
Une nouvelle étude de CoinGecko a révélé que l'achat de Bitcoin pendant les jours fériés aux États-Unis a historiquement généré des rendements à court terme beaucoup plus élevés que les jours de bourse habituels.
L'analyse a examiné les rendements à terme du Bitcoin sur différents jours calendaires entre le 1er mai 2013 et le 8 mai 2026, en se concentrant sur les gains sur une seule journée après l'achat.
Les rallyes les plus forts de BTC le jour suivant
Selon les données, les jours fériés aux États-Unis ont enregistré un rendement moyen du Bitcoin le lendemain de 0,77 %, contre seulement 0,19 % en dehors des jours fériés. CoinGecko a constaté que les jours fériés ont surpassé les jours normaux dans 11 des 14 années civiles incluses dans l'étude. Parmi les jours de semaine normaux, les lundis et mercredis ont affiché le rendement moyen le plus élevé pour le lendemain, soit 0,38 %, tandis que le jeudi était le seul jour à produire un rendement moyen négatif de 0,09 %.
Le rapport identifie le Nouvel An comme la fête la plus performante pour les achats de Bitcoin, avec un rendement moyen le lendemain de 2,01 % sur 13 observations et un taux de victoire de 84,6 %, ce qui signifie que le Bitcoin a augmenté le lendemain sur 11 années sur 13. Columbus Day a affiché le même taux de victoire de 84,6 % avec un rendement moyen de 1,70 %, tandis que Noël a généré un gain moyen de 1,46 % le lendemain avec un taux de victoire de 53,8 %.
CoinGecko a déclaré que la tendance du Nouvel An pourrait indiquer l'effet de dynamique plus large de janvier souvent observé sur les marchés financiers traditionnels, où les investisseurs déploient de nouveaux capitaux au début d'une nouvelle année. L’étude ajoute que Bitcoin pourrait également bénéficier d’un abandon de la vente à perte fiscale en décembre au profit d’un positionnement renouvelé en janvier. Le rapport note que le prix du Bitcoin au 1er janvier variait entre 313 dollars en 2015 et 93 507 dollars en 2025, mais que la tendance des gains le lendemain est restée relativement constante tout au long de la période.
Cependant, toutes les vacances n’ont pas donné des résultats positifs. Martin Luther King Jr. Day a enregistré la performance la plus faible avec un rendement négatif moyen de 0,84 % le lendemain, largement influencé par la baisse de 18,65 % du Bitcoin après le 15 janvier 2018, au début du marché baissier des crypto-monnaies. Independence Day a également enregistré un rendement moyen négatif de 0,26 %. La Journée des anciens combattants a affiché un gain moyen de 1,75 %, mais CoinGecko a averti que ce chiffre était faussé par quelques rassemblements inhabituellement importants, tandis que le taux de victoire de la fête restait inférieur à 50 %.
L’étude a également révélé peu de différence significative dans les performances du Bitcoin entre les jours de semaine et les week-ends. Les jours de semaine ont généré en moyenne un rendement positif de 0,21 % le lendemain, contre 0,22 % le week-end, ce que CoinGecko a décrit comme statistiquement insignifiant en raison de la structure commerciale de Bitcoin 24h/24 et 7j/7.
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Sur une période de détention d'un an, le jour de l'achat n'a eu pratiquement aucun impact sur les rendements à long terme, les gains annuels moyens tous jours de la semaine restant dans une fourchette étroite de 2,4 points de pourcentage. CoinGecko a ajouté que même si les achats de vacances ont également montré des rendements légèrement plus élevés sur un an, l'effet était probablement révélateur de cycles de marché plus larges plutôt que d'une tendance continue induite par les vacances.
De multiples pressions frappent Bitcoin
En ce qui concerne la dernière évolution des prix du Bitcoin, l'actif se négocie actuellement au-dessus de 80 000 $ après avoir brièvement glissé en dessous de ce niveau plus tôt cette semaine. Les experts du marché ont déclaré que cette baisse était due à plusieurs pressions frappant simultanément le marché. Les données en chaîne ont montré que les sorties d'échange de Bitcoin avaient fortement chuté avant la vente, laissant plus de pièces sur les plateformes de négociation et augmentant l'offre disponible du côté de la vente.
Dans le même temps, les négociants en produits dérivés constituaient de manière agressive des positions courtes tandis que les expositions longues à effet de levier restaient élevées. Une fois que les prix ont commencé à baisser, une vague de longues liquidations a accéléré la baisse. Les préoccupations croissantes en matière d'inflation suite aux nouvelles données américaines sur l'IPC et le PPI, ainsi que les fortes ventes de baleines, ont ajouté une pression supplémentaire sur le marché.
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