Stratégie de transformation de Fisher : qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser [Guida di analisi tecnica]

Parmi les indicateurs techniques les plus avancés, on retrouve ceux de John F. Ehlersun ingénieur électronique qui a consacré ses études à l'analyse technique et a créé le Transformée de Fisher ou Transformée de Fisher.

Nous avons déjà rencontré la figure de John Ehlers, lorsque nous avons présenté un autre de ses indicateurs, le Relative Vigor Index (RVI ou RVGI) : qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser – Guide d'analyse technique. Concernant Ehlers, nous nous limiterons à dire qu'il est une figure moderne de l'analyse technique et que ses travaux se basent sur le traitement avancé des prix et des volumes, aboutissant à des représentations très particulières des signaux. Autres indicateurs les filtres techniques avancés qu'il a développés sont le filtre Roofing, le filtre Laguerre et le Super Smoother.

Qu'est-ce que la transformée de Fisher ou la transformée de Fisher ?

Il s'agit d'un indicateur technique développé et conçu pour transformer les prix d'un actif ou d'une crypto-monnaie en une distribution normale, rendant les pics et les inversions de tendance plus évidents.

Essentiellement, Fisher, grâce à sa formation d’ingénieur et de mathématique, introduit l'utilisation de la gaussienne. Ceci est mis en évidence par une courbe en cloche représentant la distribution normale des données, avec la plupart des valeurs proches de la moyenne et moins de valeurs plus éloignées.

L'objectif principal L'objectif de la transformation de Fisher est d'améliorer la capacité du trader à identifier les inversions de prix avec plus de précision que les autres indicateurs traditionnels.

Comment calculer la transformée de Fisher

Par rapport à de nombreux indicateurs que nous avons vus dans le passé, la formule de calcul est plus complexe, car elle implique des connaissances mathématiques. Nous la rapportons ci-dessous de la manière la plus simple possible :

Pêcheur(X) = 0,5×ln(1−X/1+X​)

• X:​ est la valeur normalisée du prix
• Ln : est le logarithme naturel

Pour rendre l'exposé de la formule plus clair, prenons un exemple sur Bitcoin :

• Pt​: est le prix actuel (60 000 dans ce cas).
• Min est le prix minimum (50 000 $) dans la période considérée (par exemple 20 jours)
• Max est le prix maximum (70 000 $) toujours dans la période considérée
• La valeur 2 puis -1 servent à normaliser la formule

Calculons X :

X=2×(Pt−Min)/(Max−Min)−1

X=2×(60 000−50 000)/(70 000−50 000)−1

X=2×(10 000/20 000​) −1=2×0,5−1=1−1=0

Donc la valeur normalisée X = 0

Cette valeur doit être inséré dans la première formule que nous avons vue, où nous remplaçons X par 0

Fisher(0) = 0,5×ln(1−01+0​)

Le résultat de la transformation de Fisher de cet exemple de Bitcoin à 60 000 $, avec une plage allant d'un minimum de 50 000 $ à un maximum de 70 000 $, est 0.

La valeur obtenue indique que le prix du Bitcoin se situe exactement au centre de la fourchette considérée, sans indiquer ni un pic ni un renversement de tendance dans ce cas précis.

Graphiquement, nous rapportons à quoi ressemble la transformation de Fisher, en utilisant l'indicateur appliqué à Bitcoin, sur la base de données réelles et non de l'exemple.

Caractéristiques et interprétation

Le premier objectif est celui de la normalisation des prixgérer leur distribution graphique. En substance, les prix sont cartographiés dans une plage généralement comprise entre -1 et +1, mais avec la transformation de Fisher, ils peuvent aller au-delà ces limites, notamment dans le cas de mouvements violents et extrêmes.

Cela rend les pics plus prononcés, ce qui facilite l’identification des points d’inversion potentiels.

La deuxième caractéristique est donnée par l'identification de la renversements de tendance. Grâce à sa structure de calcul, qui, grâce à la normalisation des prix, met mieux en évidence l'excès de volatilité, il est possible d'identifier d'éventuels points de renversement de tendance, lorsque l'indicateur atteint des points extrêmes.

Pêcheur Transformer un oscillateur

En raison des caractéristiques décrites ci-dessus, il peut être considéré comme un oscillateur. Le graphique montre qu'il oscille au-dessus et en dessous de la ligne zéro. De plus, des bandes de référence peuvent être tracées pour évaluer les points extrêmes du prix par rapport au passé.

Utilisation et interprétation

Nous joignons un autre exemple du graphique Bitcoin, où la transformation de Fisher a été définie sur 24 périodes pour une référence cyclique. La valeur de référence de l'indicateur est actuellement à -0,39.

Cette valeur négative indique que le prix du Bitcoin est inférieur à la moyenne de la fourchette récente, mais pas dans une zone extrême. Par conséquent, la valeur n'est pas encore suffisamment basse pour suggérer une condition de survente ou un signal de retournement haussier fort. Notez que le prix a connu des corrections au cours des derniers mois lorsqu'il est passé au-dessus du niveau de 2. Le niveau extrême a touché ce niveau lorsque l'ATH du BTC est passé à 7,35.

Conclusion

La transformation de Fisher est utilisée dans l'analyse technique pour identifier les points de retournement de prix. Elle amplifie les variations des données, les transformant en un oscillateur qui évolue autour de zéro. Elle est utile pour détecter les conditions de surachat ou de survente et anticiper les changements de tendance.

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